Eficiencia en el mercado de futuros del dólar en México
Resumen
Un mercado ineficiente puede generar pérdidas sistemáticas para sus
usuarios. Por tanto, en este trabajo se contrasta la eficiencia del mercado
de futuros del dólar en México. Los resultados muestran que
dicho mercado, operado en el Mercado de Derivados (MEXDER), es
eficiente. Ésto se obtiene tras aplicar el principio de expectativas racionales
propuesto por Mckenzie y Holt (1998); y el principio de cointegración
de Engle y Granger (Greene, 1999). Tener eficiencia en el
mercado de divisas implica establecer coberturas cambiarias sobre
bases competitivas.
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Publicado
2019-10-02
Cómo citar
Ramírez-Román, A., & Martínez-Damián, M. Ã. (2019). Eficiencia en el mercado de futuros del dólar en México. Agricultura, Sociedad Y Desarrollo, 2(1), 47–50. Recuperado a partir de https://www.revista-asyd.org/index.php/asyd/article/view/1039
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Sección
Artículos
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